前回の「買う前にシミュレーションをする【１】」に引き続き、
シミュレーションエクセルを作って行きたいと思います！

証拠金からレバレッジを計算できるようにします

「有効証拠金」と「レバレッジ」の項目を追加します。

レバレッジは投資金額の合計を有効証拠金で割ることによって算出しています。

証拠金に対する金利、HV、1日あたりのスワップを計算できるようにします

「全体の金利」、「1日あたりSW（スワップ）」、「全体のHV」の項目を追加します。

すでに算出している全体の金利、全体のHVは投資金額ベースのものですが、
今回算出するのは、証拠金ベースのものです。

計算式としては、

投資金額ベースの全体の金利×レバレッジ＝証拠金ベースの全体の金利
投資金額ベースの全体のHV×レバレッジ＝証拠金ベースの全体のHV

となります。

次に1日あたりのスワップポイントも計算します。

式が少し長いので説明しておきます。

=B3*(B6/10000)*B7+C3*(C6/10000)*C7+D3*(D6/10000)*D7

のうち、

「B3*(B6/10000)*B7」がNZD/JPYの1日あたりのスワップ
「C3*(C6/10000)*C7」がUSD/JPYの1日あたりのスワップ
「D3*(D6/10000)*D7」がGBP/CHFの1日あたりのスワップ

となっています。

GBP/CHFを例に説明すると、
スワップは1万通貨を1日持った場合につく額ですので、

スワップ×（投資通貨数÷10000）

とします。

そのあとに、GBP/CHFの場合は、
CHFでもらったスワップをJPYに変換しなければなりませんから、

CHF/JPYのレート（為替レート’）をかけて、

スワップ×（投資通貨数÷10000）×為替レート’

としています。

自動計算のセルを太字にする

最後に前ページと同じように、 自動計算のセルを太字にして、 手入力のセルと見分けがつくようにしておきます。

これで、証拠金ベースの金利、HVを計算できる表が出来上がりました。

次は証拠金ベースのVaR、VaR（金額ベース）を算出してみたいと思います。