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金融工学を学ぶ!相関係数の算出方法
それでは、相関係数の算出方法を説明します。
HVのときと同じく、
ここでもエクセルを使って計算します。
今回は2002年3月5日から2007年3月5日の検証期間で、
ニュージーランドドル/円と米ドル/円の相関係数を算出します。
(検証期間の日付はやや古いですが、計算方法自体は全く陳腐化していませんので、
2013年4月24日現在も全く同じ手順で進めることができます。)
データを取得します |
ニュージーランドドル/円と米ドル/円の、
2002年3月5日から2007年3月5日のデータを取得します。
当然ですが、相関係数を算出する際のデータは、
両通貨ペアで全く同じ検証期間にしなければなりません。
相関係数を算出します |
CORREL関数は、2つの集団(数値の集まり)の特性の関連性を判断することができます。
たとえば、集団1に各地の平均気温、集団2に各地のエアコンの普及率を入れると、
この2つの相関関係を調べることができます。
今回はニュージーランドドル/円と米ドル/円なので、
CORREL(ニュージーランドドル/円のレート,米ドル/円のレート)
という風に指定します。
HVのときとは違い、前日比ではなく、
レートそのものを指定します。
これで、ニュージーランドドル/円と米ドル/円の相関係数は、
-0.41と算出されました。
-0.41という数値は、ニュージーランドドル/円と米ドル/円の間に、
逆相関性があることを示していて、
同時にロングすれば、かなり分散効果を期待できます。
HVの算出よりも、相関係数の算出方法の方が簡単かもしれませんね。
このようにエクセルを使って、
金融工学のパラメータを算出するのは、
リスクヘッジを行う上でかなり有効になります。
なるべく自分で算出できるようにすることがベストですが、
どうしても難しくて自分では算出できない!という人は、
「相関係数比較表」にメインの通貨ペアは掲載しておきましたので、
そちらを参照してもらえればと思います!