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金融工学を学ぶ！
熱心なスワップ派なら、
おそらく「金融工学」という言葉を聞いたことがあると思います。
金融工学というのは、数学や統計学を使って、
金融派生商品を開発したり、ポートフォリオのリスク管理を行ったりすることです。
なんだかすごく小難しい感じですね、、（汗）
実は為替バカもまさか金融工学なんて学ぶことになるとは思ってもいなかったのですが、
一度学んでみると、その効果の大きさを実感したので、
このサイトでも紹介したいと思います！
かなり数学的で数式も沢山出てくるので、
拒絶反応を示す人もいるかもしれませんが、
すべてエクセルで計算可能なので、思いのほか簡単にマスターできます！
ある程度金融工学を知っておけば、
今の自分のポートフォリオが最悪どれくらいの損をする可能性があるのか？とか、
自分が投資しようとしてる通貨の金利は割りに合っているのか？といったことが、
数字で明確に確認できます。
かなりのメリットを享受できると思いますので、
一度チャレンジしてみてください！
ヒストリカルボラティリティってなに？
簡単に言うと、過去の通貨の動きから、
その通貨の変動幅を数字で表したものをヒストリカルボラティリティと言います。
（略してHVと書くこともあります。）
2つの通貨ペアを合計したヒストリカルボラティリティの算出方法
ここまでで、
1つの通貨ペア単独のヒストリカルボラティリティの算出方法を説明しました。
ですので、
ユーロ/円は7.12%、
英ポンド/スイスフランは5.45%、
というようなことが、過去のデータからわかるようになりました。
しかし、これだけだと、
ユーロ/円と英ポンド/スイスフラン単独のヒストリカルボラティリティはわかっても、
ユーロ/円と英ポンド/スイスフランを一緒に保有したときに、
結局ポートフォリオ全体としてのボラティリティがどれくらいになるのかがわかりません。
そこでここでは、
2つの通貨ペアを合計したヒストリカルボラティリティの算出方法を説明します。
3つ以上の通貨ペアを合計したヒストリカルボラティリティの算出方法
次は、3つ以上の通貨を保有した場合のHVの算出方法を説明します。
ただ、これが少しややこしくて、
意味のわからない言葉や計算が出てくると思います。
ですので、とりあえず理屈は気にせず、
やり方だけ覚えてもらえればと思います！
自分がどれくらい損をするのかが計算できる！？
ここまで、
エクセルを使った金融工学の計算をしてきました。
実は金融工学にかかれば、
今自分が持っているポートフォリオが、
どれくらい損をするのか？ということまで計算できてしまいます！
VaRの算出方法
前ページでは小難しい説明をしましたが、
ここまで読んでくれた人なら、
VaRの算出方法はそれほど難しく感じないと思います。
ここでは、「3つ以上の通貨ペアを合計したヒストリカルボラティリティの算出方法」と同じく、
ニュージーランドドル/円、米ドル/円、英ポンド/スイスフランを、
2002年3月5日から2007年3月5日の期間でVaRを算出したいと思います。
買う前にシミュレーションをする【１】
ここまでで、
HV、相関係数、VaRの算出方法を説明しました。
これで買う前に、
自分が考えているポートフォリオが、
どれくらい優れているのかもある程度シミュレートできると思います。
リスクは把握できている限りリスクではありませんので、
実際に取引をする前に、シミュレートできることは、
とことんシミュレートしておきましょう！
買う前にシミュレーションをする【２】
前回の「買う前にシミュレーションをする【１】」に引き続き、
シミュレーションエクセルを作って行きたいと思います！
買う前にシミュレーションをする【４】
それでは、ロスカットレートも計算できるようにしましょう。
ロスカットレートを常に把握しておくのはかなり重要です。
ロスカットレートを的確に把握しておくことで、
過度なリスクをとらないようにできますし、
逆に不必要に精神的ストレスを感じることもなくなります。
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